PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, assistant professor of Chair of Mathematics and Modeling
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры математики и моделирования
senior lecturer of Chair of Algebra, Geometry and Analysis
старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и анализа
Assessment of client’s creditworthiness is an important issue for microcredit organizations. In spite of the fact that a lot of measures are applied to avoid incurring of debt, it is impossible to avoid it completely. One of the ways to prevent overdue indebtedness is to assign a scoring point to clients at the initial assessment of their solvency. Experience has shown that models built on the basis of statistics collected by the official bodies turn out to be ineffective for microcredit organizations operating in a particular region of the Russian Federation. In this regard, it was decided to form a scoring system based on the statistics of a particular microcredit organization. The purpose of this study is to develop a system for assessing the solvency of clients for a microcredit organization on the basis of econometric modeling. The paper uses the data of a large microcredit organization of the Far East region. To create econometric models, the client's solvency scale was previously developed; an extensive database of clients was collected and processed. Collinear and non-essential factors were excluded from the study based on the correlation-regression analysis.
As a result of the creation, analysis, and evaluation of the quality of different econometric models, the best model for calculating the client's solvency assessment score was determined on the basis of the relevant tests.
The developed model is a tool for the initial evaluation of new clients. It can be used not as the main factor in assessing the creditworthiness of individuals, but as one of the factors that influence the final decision for signing a contract.
Оценка платежеспособности клиентов является немаловажной проблемой для микрокредитных организаций. Несмотря на то, что применяется множество мер для предотвращения возникновения задолженности, избежать ее полностью невозможно. Одним из способов предотвращения возникновения просроченной задолженности является присвоение при первичной оценке платежеспособности скорингового балла клиенту. Как показала практика, модели, построенные на основе собранной по РФ статистики, оказались малоэффективными для микрокредитных организаций, осуществляющих деятельность в рамках конкретного региона РФ. В связи с этим было принято решение о формировании скоринговой системы на основе статистики конкретной микрокредитной организации. Цель статьи – разработка системы оценки платежеспособности клиентов для микрокредитных организаций, действующих в Дальневосточном регионе. В качестве статистического материала используются данные крупной микрокредитной организации Дальневосточного региона. Для построения эконометрических моделей предварительно была разработана шкала платежеспособности клиента, собрана и обработана обширная клиентская база. На основе корреляционно-регрессионного анализа выявлены и исключены из модели коллинеарные и несущественные факторы. Построение эконометрических моделей проводилось с использованием пакета
В результате построения, анализа и оценки качества различных эконометрических моделей на основании соответствующих тестов определена наилучшая модель для расчета балла оценки платежеспособности клиента.
Разработанная модель является инструментом для первичной оценки новых клиентов, ее возможно использовать не как определяющий фактор в вопросах оценки кредитоспособности физических лиц, а как один из факторов, влияющих на решение о заключении договора.