PhD (Economics), assistant professor of Chair of Economics and Cadastre, assistant professor of Chair of Global and National Economy
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и кадастра, доцент кафедры мировой и национальной экономики
PhD (Economics), assistant professor of Chair of Economics and Cadastre, assistant professor of Chair of Global and National Economy
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и кадастра, доцент кафедры мировой и национальной экономики
The implementation of a competent credit policy, the formation of a balanced loan portfolio, and the minimization of a level of credit risk are the main tasks of banking management. Credit operations of commercial banks have been and remain the most profitable and the banking sector profitability directly affects the financial market sustainable development. The main purpose of the study is to analyze the commercial bank credit activity and a credit risk on the example of the HCF Bank LLC commercial bank. The paper analyzes the structure of the bank’s loan portfolio, the overdue debt level, and the credit transactions restructuring. The authors performed the centralized and decentralized (coefficient) analysis of the commercial bank credit activity. The centralized analysis results showed the bank’s full compliance with the standards regulating lending activities. Ratio analysis revealed a downward trend in the quality of the retail customers’ loan portfolio due to an increase in the overdue debt and, consequently, an increase in credit risk. Based on the results of the study, the authors came to a conclusion that the level of the commercial bank credit activity for the analyzed period is high. The commercial bank has a low diversified loan portfolio, which makes it dependent on the loyalty and solvency level of its main individual customers. The assigned international and national credit ratings indicate a high degree of the commercial bank creditworthiness in the medium term period. The analysis of bank procedures for the work with credit risks shows that the bank follows the standard policy in the sphere of credit risk management. However, to avoid the growth of the riskiness level of credit operations and maintain the quality of the loan portfolio at a high level, the commercial bank should introduce more effective measures of managing credit risk, such as limiting, diversifying, and securing.
Проведение грамотной кредитной политики, формирование сбалансированного кредитного портфеля и минимизация кредитного риска – основные задачи банковского менеджмента. Кредитные операции коммерческих банков были и остаются самыми высокодоходными, а доходность банковского сектора напрямую влияет на устойчивое развитие финансового рынка. Основной целью исследования является анализ кредитной деятельности коммерческого банка и кредитного риска на примере коммерческого банка ООО «ХКФ Банк». В статье проанализирована структура кредитного портфеля банка, уровень просроченной задолженности и реструктуризации кредитных сделок. Авторами произведен централизованный и децентрализованный (коэффициентный) анализ кредитной деятельности коммерческого банка. Результаты централизованного анализа показали полное исполнение банком нормативов, регламентирующих кредитную деятельность. Коэффициентный анализ выявил тенденцию снижения качества кредитного портфеля клиентов – физических лиц ввиду увеличения просроченной задолженности и, соответственно, роста кредитного риска. Авторы пришли к выводу, что кредитная активность коммерческого банка за анализируемый период находится на высоком уровне. Коммерческий банк обладает низкодиверсифицированным кредитным портфелем, что ставит его в зависимость от лояльности и уровня платежеспособности своих главных клиентов – физических лиц. Присвоенные международные и национальные кредитные рейтинги говорят о высокой степени кредитоспособности коммерческого банка в среднесрочной перспективе. Анализ банковских методик по работе с кредитными рисками показал, что банк придерживается стандартной политики в области управления кредитными рисками. Однако, для недопущения роста уровня рискованности кредитных операций и поддержания качества кредитного портфеля на высоком уровне, коммерческому банку следует внедрять более эффективные меры по управлению кредитным риском, такие как лимитирование, диверсификация, обеспечение.