Digital Economy & InnovationsDigital Economy & InnovationsЦифровая экономика и инновации3034-20743034-4204Togliatti State University568ArticlesСтатьиSOLVING RISK CONDITIONS OPTIMIZATION PROBLEM IN PORTFOLIO MODELSРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ РИСКА В МНОГОПОРТФЕЛЬНОЙ МОДЕЛИNazariReza IbrahimНазариРеза Ибрагим
Iran, Islamic Republic of

lecturer, associate professor of accounting of the chair «Accounting»

преподаватель, адъюнкт-профессор кафедры «Бухгалтерский учет»

Nazari@iaut.ac.irMamedovKamil SalamМамедовКамиль Салман оглу
Azerbaijan

associate professor of the chair «Economic informatics»

доцент кафедры «Экономическая информация»

Tabriz branch, Islamic Azad University, TabrizТебризское отделение университета Азад Ислам, ТебризBaku State University, BakuБакинский государственный университет, Баку30122010326291511202215112022https://vektornaukieconomika.ru/jour/article/view/568

In this paper formation model of stock portfolios M from N is studied in order to minimize the total risk of all portfolios. In this study, it is assumed that risk of each stock portfolio is expressed by definite function. This function depends only on invested amount for portfolio formation, and total risk is a function of risks of separated portfolios. The discussed model is a non-linear minimization bi-parametric model which can be converted into one parametric minimization problem for certain varieties of objective.

В данной статье проанализировано m число инвестиционных запасов, которые включают минимум общего риска среди n-числа запасов. В этом случае предполагается, что риск каждого запаса i, который принадлежит набору j, связан с этими запасами зависимой функцией до степени указанных инвестиций. Полный риск всех запасов - функция риска всех запасов в отдельности. Эта проблема включает би-параметрическую нелинейную проблему оптимизации, и этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, как фактор одного параметрического оптимума может быть определен для специального типа цели.

stock portfolioriskgoals matrixaggregationnon-descending functiondefinite recurrent functionзапасы капиталаакциирискматрица целей, агрегация убывания функцииопределенные периодические функциипериодические уравнения1. N. Markwitz. (1952, March). Portfolio selection, Finance magazine, Volume 7, 77-91.N. Markwitz. (1952, March). Portfolio selection, Finance magazine, Volume 7, 77-91.2. N. Markwitz. (1959). Portfolio selection, Effective variation of investments. New York: Villy Press.N. Markwitz. (1959). Portfolio selection, Effective variation of investments. New York: Villy Press.3. V.F.Sharp. (1969, September). The value of investment, the market theory of equilibrium in risk conditions, Finance magazine, volume 19, 425-442.V.F.Sharp. (1969, September). The value of investment, the market theory of equilibrium in risk conditions, Finance magazine, volume 19, 425-442.4. A.S.RS. (1976). The theory of value investment transaction, Economy theory magazine, Volume 13, 341-360.A.S.RS. (1976). The theory of value investment transaction, Economy theory magazine, Volume 13, 341-360.5. A.N.Shiryaoo. (1998). The finance framework of random mathematics, 1017.A.N.Shiryaoo. (1998). The finance framework of random mathematics, 1017.6. R.BL.Man. (1960). Dynamic programming, M, "Solh", 400.R.BL.Man. (1960). Dynamic programming, M, "Solh", 400.