Отправить статью по E-mail СТРАТЕГИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА АКЦИИ КОМПАНИИ UPS INC
- Авторы: Джонсон М.1
-
Учреждения:
- GAC Ltd
- Выпуск: № 1 (2013)
- Страницы: 143-146
- Раздел: Статьи
- URL: https://vektornaukieconomika.ru/jour/article/view/561
- ID: 561
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены такие финансовые инструменты как опционы и фьючерсы. Представлена структура опционов и как они могут быть использованы инвесторами для спекулятивных операций и хеджирования. Проведены исследования стратегий хеджирования от колебания цен на акции компании United Parcel Services Inc (UPS Inc). В статье будут представлены и разработаны стратегии для хеджирования инвестиций в акции UPS Inc. В первой части статьи будут рассмотрены стратегии, основанные на информации, имеющейся в июне 2011 года, во второй части– проведен анализ результатов этих стратегий через год (июнь 2012 г.). Назначение начнется с введения в опции; представить дискуссию о том, как они стоят и как опции могут быть
Ключевые слова
Об авторах
Майкл Джонсон
GAC Ltd
Автор, ответственный за переписку.
Email: michael.johnson@gac.com
финансовый директор
ВеликобританияСписок литературы
- Hull, John C. Fundamentals of Futures and Options Markets. - Pearson. 2011.
- Буренин, А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. Вавилова, 2008.
- Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючеры, опционы, свопы: учебник – М.: Финансы и статистика, 2002.
- Jordan, Lenny. Options, The plain and Simple Guide to Successful Strategies. - Prentice Hill. 2011.
- Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management. - MaGraw Hill. 2006.
- Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis,- Wiley. 2011.
- Анисимова Ю.А. Конструирование финансовых продуктов хеджирования рисков на рынке электрической энергии // Вектор науки ТГУ: Серия: Экономика и управление. 2012. № 4. С. 9-14.
Дополнительные файлы
