МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Оценка платежеспособности клиентов является немаловажной проблемой для микрокредитных организаций. Несмотря на то, что применяется множество мер для предотвращения возникновения задолженности, избежать ее полностью невозможно. Одним из способов предотвращения возникновения просроченной задолженности является присвоение при первичной оценке платежеспособности скорингового балла клиенту. Как показала практика, модели, построенные на основе собранной по РФ статистики, оказались малоэффективными для микрокредитных организаций, осуществляющих деятельность в рамках конкретного региона РФ. В связи с этим было принято решение о формировании скоринговой системы на основе статистики конкретной микрокредитной организации. Цель статьи – разработка системы оценки платежеспособности клиентов для микрокредитных организаций, действующих в Дальневосточном регионе. В качестве статистического материала используются данные крупной микрокредитной организации Дальневосточного региона. Для построения эконометрических моделей предварительно была разработана шкала платежеспособности клиента, собрана и обработана обширная клиентская база. На основе корреляционно-регрессионного анализа выявлены и исключены из модели коллинеарные и несущественные факторы. Построение эконометрических моделей проводилось с использованием пакета Statistica.

В результате построения, анализа и оценки качества различных эконометрических моделей на основании соответствующих тестов определена наилучшая модель для расчета балла оценки платежеспособности клиента.

Разработанная модель является инструментом для первичной оценки новых клиентов, ее возможно использовать не как определяющий фактор в вопросах оценки кредитоспособности физических лиц, а как один из факторов, влияющих на решение о заключении договора.