РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ РИСКА В МНОГОПОРТФЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ

В данной статье проанализировано m число инвестиционных запасов, которые включают минимум общего риска среди n-числа запасов. В этом случае предполагается, что риск каждого запаса i, который принадлежит набору j, связан с этими запасами зависимой функцией до степени указанных инвестиций. Полный риск всех запасов - функция риска всех запасов в отдельности. Эта проблема включает би-параметрическую нелинейную проблему оптимизации, и этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, как фактор одного параметрического оптимума может быть определен для специального типа цели.